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单项选择题
对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
A.0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头
B.0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头
C.0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头
D.0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头 -
单项选择题
Delta的定义是（）。
A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动
B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动
C.标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数
D.标的资产价格波动率的变动 -
单项选择题
Black-Scholes方程假设不包括（）。
A.无风险利率在期权到期前是固定的
B.股价收益率的波动率在到期前是固定的
C.股价的期望收益率在期权到期前是固定的
D.股价允许有跳跃
