单项选择题
套期保值率为0.7意味着套期交易组合应由（）组成。
A.每一短期股票配以0.70长期期权
B.每一长期股票配以0.70短期期权
C.每一短期期权配以0.70长期股票
D.每一长期期权配以0.70长期股票
E.上述各项均不准确
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单项选择题
其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了（）。
A.股价
B.到期时间
C.股票易变性
D.到期价格
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
如果股票价格上升，则此股票的看跌期权价格（），它的看涨期权价格（）。
A.下跌；上涨
B.下跌；下跌
C.上涨；下跌
D.上涨；上涨
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
在到期前（）。
A.看涨期权的内在价值比实际价值大
B.看涨期权的内在价值总是正的
C.看涨期权的实际价值比内在价值大
D.看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值
E.上述各项均不准确
