单项选择题
一项资产组合由400股股票和200份该股期权构成，如果期权的套期保值率是0.6，那么，如果股价下降1美元，资产组合的价值会有何变化（）。
A.+700美元
B.+500美元
C.-580美元
D.-520美元
E.上述各项均不准确
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单项选择题
股票看跌期权的弹性总是（）。
A.为正
B.<1
C.<0
D.无限
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
股票看涨期权的弹性总是（）。
A.>1
B.<1
C.<0
D.无限
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
股票看涨期权价格的变动百分率与股价变动百分率的比值叫（）。
A.期权弹性
B.期权的δ
C.期权的θ
D.期权的γ
E.上述各项均不准确
