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全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 银行外汇交易原理与实务

问答题

计算题

已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元,6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%,日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易,能净获利多少?

    【参考答案】

    1500万÷128×(1+7.2%÷2)×127.3-1500万×(1+4%÷2)=15.5015万日元

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