单项选择题
假设股票价格S=50美元，执行价X=50美元，T=1年，r=12%，σ=10%。则看涨期权的理论价格为（）。
A.5.49
B.5.63
C.5.92
D.5.98
E.6.59
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单项选择题
一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的两年里，每年股价要么上升5％，要么下降5％。连续无风险收益率为7％。则期限为2年、执行价格为38美元的美式看跌期权的价值为（）美元。
A.0.3473
B.1.0265
C.1.1368
D.2.1908
E.2.3654 -
单项选择题
某一股票的价格为40美元，在今后两个3个月的时间段内，股票价格或上涨10％或下跌10％，无风险利率为每年12％（连续复利）。执行价格为42美元，6个月的美式看跌期权价格与6个月的欧式看跌期权价格之差为（）美元。
A.0.401
B.0.409
C.0.412
D.0.419
E.0.457 -
单项选择题
某股票的当前价格为50美元。假定股票的预期收益率为年率18％，波动率为30％，在两年后股票价格的95％的置信区间为（）。
A.28.52～150.44
B.28.42～150.54
C.28.32～150.64
D.28.52～153.44
E.27.52～151.44
