单项选择题
股票看涨期权价格的绝对值变动总是（）。
A.不大于股票价格的绝对值变动
B.大于股票价格的绝对值变动
C.与股价变动负相关
D.等于股票价格的绝对值变动
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单项选择题
看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为（）。
A.负，正
B.负，负
C.正，负
D.正，正 -
单项选择题
对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
A.0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头
B.0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头
C.0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头
D.0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头 -
单项选择题
Delta的定义是（）。
A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动
B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动
C.标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数
D.标的资产价格波动率的变动
