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单项选择题
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子（）。
A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0 -
单项选择题
期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。
A.得尔塔+法
B.标准法
C.权重法
D.简易法 -
单项选择题
（）中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性。
A.2012年07月
B.2012年06月
C.2013年06月
D.2013年07月
