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- 单项选择题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
- 单项选择题 大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。
- 单项选择题 在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
- 单项选择题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
- 单项选择题 对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
- 单项选择题 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息 该欧式期权的价值为（）元。
- 单项选择题 某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
- 单项选择题 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）
- 单项选择题 假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
- 单项选择题 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
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- 判断题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
- 判断题 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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- 多项选择题 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
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- 多项选择题 常见的互换有（）
- 多项选择题 持有成本理论模型的基本假设如有（）
