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单项选择题
两个伙伴间交换一系列现金流的合约称作（），这些现金流类似于交换不同种类的债券导致的现金流。
A.利率掉期
B.收益率曲线掉期
C.信用价差
D.名义价差
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
替代掉期是债券之间的替代，用来（）。
A.改变资产组合的风险等级
B.延长资产组合的久期
C.缩短资产组合的久期
D.从两种债券明显的错误标价中获利
E.调整收益差幅的差异 -
单项选择题
有一张以平价出售的修正久期为10.6年、凸性为210的债券。根据久期法则，2%的收益率跌幅会引起价格上涨21.2%。那么根据久期-凸性法则，价格的变化百分比将会是（）。
A.21.2%
B.25.4%
C.17.0%
D.10.6%
E.上述各项均不准确
