单项选择题
假设在Vasicek 模型中的参数为α=0.1和μ=0.1。在此种模型下，初始短期利率均为10％，在一个短时间△t 内，短期利率变化的初始标准差为0.02
。则所给出的10年期零息债券的价格为（）。
A.0.38046
B.0.36025
C.0.35698
D.0.25037
E.0.24019
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单项选择题
图给出了一利率二叉树图，假设所有分支上的概率都是1／2，用倒向法计算两年期零息债券的价格为（）。
A.0.8865
B.0.8925
C.0.9071
D.0.9123
E.0.9257 -
单项选择题
表列出的是面值1000美元，但期限不同的零息债券的价格。面值是1000美元，期限是4年，年付息票率是12％的债券的价格是（）美元。
A.1716.7
B.1176.7
C.1167.7
D.1165.7
E.1163.7 -
单项选择题
假定1年期零息债券面值100美元，现价94.34美元，2年期零息债券现价84.99美元。考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100美元，年息票利率12%。第二年的远期利率是（）。
A.8%
B.9%
C.10%
D.11%
E.12%
