单项选择题
某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（）美元。
A.1.12
B.1.23
C.1.35
D.1.47
E.1.59
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单项选择题
考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价格的下限为（）美元。
A.0
B.2.136
C.3.216
D.3.963
E.4.123 -
单项选择题
考虑一个股价为50美元的股票的10个月期远期合约。假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是年利率8%，且利率的期限结构是平坦的。同时假设在3个月、6个月以及9个月后都会有每股0.75美元的红利付出。则该股票的远期价格为（）。
A.50.04
B.50.14
C.51.04
D.51.14
E.53.44 -
单项选择题
3月1日，A 公司同B 公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A 公司在合约到期日的盈亏为（）元。
A.50000
B.100000
C.350000
D.700000
E.800000
