单项选择题
如果一家银行多头5亿英镑，空头3亿英镑的delta等值英镑期权，和1亿英镑计价的股票，在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少（）
A.3亿英镑
B.5亿英镑
C.6亿英镑
D.8亿英镑
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
大量银行交易商采取相同的交易策略，并在商场上减持大量实物黄金，则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为（）
A.拥挤交易
B.基差交易
C.消失交易
D.中断交易 -
单项选择题
单名信用违约互换卖方一般会对买方提供抵押品，那么决定抵押品金额的是（）
A.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约风险暴露
B.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的清偿率
C.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约损失率
D.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的违约概率 -
单项选择题
风险经理在分析市场期权定价决定因子时，对整个交易日的期权价格变动进行评估，以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格（）
A.标的资产的价格变动
B.波动率的变化
C.利率变化
D.监管的变化
