单项选择题
标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）
A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
B.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
D.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
E.贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
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单项选择题
资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
A.经济因素
B.个别风险
C.系统风险
D.分散化
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）
A.1.40
B.1.00
C.0.36
D.0.64
E.0.80 -
单项选择题
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）
A.买入X，因为它被高估了
B.卖空X，因为它被高估了
C.卖空X，因为它被低估了
D.买入X，因为它被低估了
E.以上各项均不准确，因为它的定价公平
