欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

养老基金向受益人支付终身年金,如果一公司永远保留在一个行业内,养老基金债务就类似永久年金。假定你管理着一家养老基金,其债务为向受益人每年支付200万美元,永不终止。所有债券的到期收益率都是16%。为了规避风险,你选择了两种债券:
(1)5年期,息票利率为12%(每年付息)的债券其久期为4年;
(2)20年期,息票利率为6%(每年付息)的债券其久期为11年。
如果采用Redington 免疫,则5年期债券的持有量为()万美元。

    A.500
    B.580
    C.600
    D.630
    E.670

点击查看答案&解析
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题