单项选择题
假设某国债期货最便宜可交割券的修正久期为5.0756，净价为101.7685元，全价为102.1571，转换因子为1.0294.该国债期货的基点价值约为（）元（国债期货合约规模为面值100万元）。
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
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单项选择题
某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元/吨。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4550元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂购买大豆的实际成本是（）元/吨（不计手续费等费用）。
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120 -
单项选择题
3月1日，某投资者开仓并持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日，若该投资者将上述所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点。则3月2日该投资者的当日盈亏为（）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）
A.亏损1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.亏损16250 -
单项选择题
1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002。2月5日，3月份交割的英镑兑美元期货和6月份交割的英镑兑美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述，正确的是（）。
A.若投资者1月5日卖出3月合约，买入同样规模的6月合约，2月5日分别平仓，则套利出现亏损
B.若投资者1月5日卖出3月合约，买入同样规模的6月合约，2月5日分别平仓，则套利出现盈利
C.2月5日，两合约价差缩小49点
D.1月5日，两合约价差为0.0064
