单项选择题
最近MIT的学者杰里米・斯坦（JeremyStein）的研究发现：对于贝塔值作为定价因素是否足够充分，建议经理们应该用贝塔值去估计（）。
A.长期而非短期收益率
B.短期而非长期收益率
C.长、短期收益率均可
D.账面/市值比
E.以上各项均不准确
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单项选择题
风险的市场价格（）。
A.是风险溢价除以市场收益率的标准差
B.有收益-风险比为[E（rM）-rf]/σ2M
C.是美国国库券的价格
D.a和b
E.a和c -
单项选择题
零贝塔值证券的期望收益率为（）。
A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。
A.当阿尔法增大时增加
B.当阿尔法减小时增加
C.当贝塔值增大时增加
D.当贝塔值减小时增加
E.与标准差成比例
