单项选择题
某决策者具有指数效用函数u（x）=e-0.2x （x ＞0），现在他面临甲、乙、丙三种投资项目选择，随机收益分别为X，Y，Z。其中X服从均值和方差都为10的正态分布，Y服从均值为10的泊松分布，Z服从[0，20]上的均匀分布。设其初始财富为ω，则该决策者将会选择（）投资项目。
A.甲
B.乙
C.丙
D.甲或乙
E.甲或丙
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单项选择题
Anadarko Oil和Noble Drilling的期望收益率分别为（）。
A.11%，16.6%
B.10%，15.6%
C.11.2%，14.3%
D.9%，9.6%
E.11%，15.6% -
单项选择题
计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。风险资产和无风险资产形成的资本配置线的斜率和截距分别是（）。
A.0.6215，0.04
B.0.6429，0.05
C.0.6725，0.45
D.0.6429，0.04
E.0.6913，0.05 -
单项选择题
休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特凯迪公司股票，一半是糖凯恩公司股票。已知在不同生产年份的概率分布如下表所示。贝斯特凯迪公司股票与糖凯恩公司股票的收益之间的协方差是（）。
A.-68.75%
B.65.24%
C.68.21%
D.-67.58%
E.-68.49%
