单项选择题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约96手
D.做空国债期货合约89手
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。
A.标的资产交割品级
B.标的资产种类
C.价差大小
D.买卖方向 -
单项选择题
某投资者因为买入股票的看跌期权，而产生的损益平衡点为（）。
A.执行价格+权利金
B.权利金-执行价格
C.执行价格
D.执行价格-权利金 -
单项选择题
以下关于跨市套利说法正确的是（）。
A.在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
B.在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
C.在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
D.在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
