单项选择题
证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是（）。
A.1.7%
B.-1.7%
C.8.3%
D.5.5%
E.以上各项均不准确
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
贝塔值的历史数据的实证检验说明（）。
A.贝塔值是常数
B.所有证券的贝塔值都大于1
C.贝塔值通常接近1
D.贝塔值随着时间的推移，向1回归
E.贝塔值通常是正的 -
单项选择题
一个充分分散化的资产组合的（）。
A.市场风险可忽略
B.系统风险可忽略
C.非系统风险可忽略
D.不可分散化的风险可忽略
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
根据CAPM模型，下列哪个说法不正确（）。
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证券市场线上
E.以上各项均正确
