单项选择题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.资产财务状况分析法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
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单项选择题
公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）；b.最近（）个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60 -
单项选择题
当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的（）以上，远远超过商品期货的交易规模。
A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8 -
单项选择题
银行使用内部模型计量新增风险资本要求，置信区间为（）。
A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999
