单项选择题
假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR 利率,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),各名义本金为1000万人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、15个月的LIBOR 利率分别为10%,15%,20%,上一次利息支付日的6个月LIBOR 为10%(半年计一次复利)。该公司互换的价值为()万元。
A.-139.37
B.-136.69
C.0
D.136.69
E.139.37
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单项选择题
一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约,购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天,股指下跌到969.2,则该经理需要支付的金额为()万美元。
A.1.06
B.38.03
C.41.91
D.1.09
E.1.03 -
单项选择题
关于远期合约的价格,下列表述正确的是()。
A.在合约建立时就已经确定
B.会在合约有效期内变化
C.等于均衡状态时的合约价值
D.等于合约建立时的市场价格
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
标准普尔500指数现在位于997.40的水平,连续无风险连续利率为7%,该指数的连续红利率为2%,则18个月的标准普尔500指数期货价格为()美元。
A.1036.85
B.1075.08
C.1084.08
D.1088.96
E.1097.16
