问答题
计算题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险利率为每年4％。要求：利用风险中性原理确定期权的价值。
【参考答案】
期望报酬率=4％=上行概率×40％+（1-上行概率）×（-30％）上行概率=0.4857，
下行概率=1-0.......
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