单项选择题
下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（）。
A.美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
B.欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值
C.美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值
D.欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值
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单项选择题
一份看跌期权的标的资产为不分红的股票，合约有效期为120天。当前股价为47美元／股，无风险利率为5％。如果执行价格为50美元，那么美式看跌期权和欧式看跌期权的价格下限分别为（）。
A.2.2美元，2.2美元
B.2.2美元，3.0美元
C.3.0美元，2.2美元
D.3.0美元，3.0美元
E.3.0美元，3.2美元 -
单项选择题
假设长期国债期货价格为101-12。下面五种债券哪一种为最廉价交割债券？（）
A.债券1
B.债券2
C.债券3
D.债券4
E.债券5 -
单项选择题
考虑下面的普通互换，A 方每年支付固定利率8.29％，每半年支付一次（180／360），从B 方获得浮动利率LIBOR+30bps 。当前6个月的LIBOR 为每年7.35％。名义本金为2500万美元，则A 方的净支付是（）美元。
A.20000
B.40000
C.80000
D.110000
E.120000
