单项选择题
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为（）。
A.3.0
B.2.0
C.1.0
D.4.0
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A.LPM
B.ES
C.CRO
D.VaR值 -
单项选择题
明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系是为了（）。
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
D.确保风险管理体系的有效性 -
单项选择题
（）向股东大会负责，是农合机构的监督机构。
A.监管部门
B.高管层
C.监事会
D.董事会
