单项选择题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D.该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
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单项选择题
下列哪一项不属于股本认股权证价格的影响因素（）。
A.股票价格
B.到期日长短
C.波动率
D.市场利率 -
单项选择题
列关于APT模型的假设，错误的是（）。
A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B.市场上存在大量相同的资产
C.允许卖空，所得款项归卖空者所有
D.投资者偏向于高收益的投资策略 -
单项选择题
在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
A.期权定价理论
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
