问答题
简答题
投资者以执行价格X=100美元卖出看跌期权，并以X=110美元买入看跌期权。两项看跌期权基于同一股票，且有相同的到期日。
a.画出此策略的收益图。
b.画出此策略的利润图。
c.如当前股票的β值为正，此资产组合有正的还是负的β值？
【参考答案】
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