单项选择题
考虑一种还有6个月到期的看涨期权，执行价格为50美元，当期股票价格是55美元，且该期权的价值是5美元，这意味着6个月期利率会如何变化？（）
A.利率在6个月期内上升
B.利率在6个月期内降低
C.利率在6个月期内是零
D.利率在6个月期内大于零
E.无法通过已知信息确定
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单项选择题
USD ／EUR 的现货汇率为1.05（即1欧元可以买1.05美元）。一家美国银行的一年美元存款利率为5.5％，一家德国银行的一年欧元存款利率为2.5％。一年的USD ／EUR 远期汇率为（）。
A.1.0815
B.1.0201
C.1.0807
D.1.0504
E.1.0306 -
单项选择题
两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps 。当前无风险利率为4％，那么互换初始价值为（）美元。
A.500000000
B.8750000
C.35000000
D.32000000
E.0 -
单项选择题
假定ABC 公司的股价是每股100美元。一份ABC 公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权费为5美元。忽略委托佣金，则下列何种情况时，看涨期权持有者将获得利润？（）
A.股价涨到104美元
B.股价涨到107美元
C.股价跌到90美元
D.股价跌到95美元
E.股价跌到93美元
