单项选择题
某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。
A.公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币 B.公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币 C.公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币 D.公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益80600元人民币
单项选择题 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
单项选择题 对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。
单项选择题 其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
