问答题
IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4，而两平看跌期权套期保值率为-0.6，则IBM公司的实值对敲头寸的套期保值率是多少？
对敲式期权的套期保值比率是每种期权的套头比率的加总。 0.4+（-0.6）=-0.2
问答题 根据布莱克-舒尔斯公式，当执行价格很小时的看跌期权的套期保值率是多少？
问答题 根据布莱克-舒尔斯公式，当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。
问答题 如果到期期限缩短而看跌期权价格上升，则看跌期权隐含的风险有何变化？
