单项选择题 假设某投资组合的收益率和基准组合收益率间的相关系数是0.8，投资组合收益率的波动性是5%，基准组合收益率的波动性是4%。投资组合的贝塔值是多少？（）

单项选择题 某养老基金将68%的资产（大约130亿美元）投资于股票市场。假设收益率服从正态分布且年波动率为15%。该基金用一年95%置信水平下的VaR 作为绝对风险的度量，VaR值为32亿美元。该养老基金希望将风险分配给两个基金经理，两人具有相同的VaR 预算。假设两个基金经理之间的相关系数为0.5，那么每个基金经理的VaR 预算应该为（）。

单项选择题 一个预期收益为12.8%的投资组合β为0.7，市场风险溢价为5.25%，无风险利率为4.85%，该组合的詹森阿尔法为（）。