问答题
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
问答题 设c1、c2和c3分别表示协议价格为X1、X2、X3的欧式看涨期权的价格，其中X3＞X2＞X1且X3-X2=X2-X1，所有期权的到期日相同，请证明：0.2≤0.5（c1+c3）
问答题 你有什么办法来提高股权的价值？
问答题 请将债权人的债权表示为公司价值的期权；
