问答题
其他条件均相同，企业特有风险大的股票的看涨期权的价值是否大于企业特有风险小的股票的看涨期权？假定两种股票的贝塔值相同。
假定β不变，企业特有风险较商的股票的整体波动性也较高。期权会更值钱。
问答题 高贝塔值股票的看跌期权的价值是否大于低贝塔值股票的看跌期权？假定股票有相同的企业特有风险。
问答题 你认为看涨期权的执行价上升1美元，期权的价值下降幅度是大于还是小于1美元？
问答题 看涨期权X=50美元，标的股票的现价S=55美元，看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为σ=0.30，求出N（d1）=0.6，N（d2）=0.5，无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0.30？为什么？
