问答题
利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
上行收益率=（46-40）／40×100％=15％，下行收益率=（30-40）／40×100％=-25％1％=上行概率×......
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问答题 某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
问答题 根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
问答题 假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
