问答题
讨论看涨-看跌期权平价关系式是否成立。
考虑到二叉树模型的定价误差,看涨-看跌期权平价关系式基本成立。如果二叉树模型能够把期数划分得更多些,则误差会更小。
问答题 计算执行价格为60、期限为2年的欧式看跌期权价格。
问答题 计算执行价格为60、期限为2年的欧式看涨期权价格。
问答题 建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。