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投资学

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问答题

案例分析题假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。

计算执行价格为60、期限为2年的欧式看跌期权价格。

【参考答案】

欧式看跌期权的二叉树模型如下

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