单项选择题
一个投资组合中包含X和Y两个资产，资产X 期望的超额收益为9%，资产Y期望的超额收益为12%。它们的边际VaR值分别为0.06和0.075。为了获得一个最优组合，这个投资组合的经理该如何做？（）
A.增加资产Y的配置和/或降低资产X的配置。B.增加资产X的配置和/或降低资产Y的配置。C.什么都不做，因为信息不充分。D.已经是最优的，什么都不需要改变。
单项选择题 某组合预期收益为10%，标准差15%，组合贝塔值为0.75。市场组合预期收益为11%，标准差为18%，无风险利率为4%，问组合的特雷诺比率为（）。
单项选择题 ABC公司的一位分析师正在预测A组合的收益，其预测值为21%。市场风险溢价为11%，市场组合波动率为14%，无风险利率为4.5%，A组合的贝塔值为1.5。根据资本资产定价模型，以下哪一项说法是正确的？（）
单项选择题 假设某投资组合的收益率和基准组合收益率间的相关系数是0.8，投资组合收益率的波动性是5%，基准组合收益率的波动性是4%。投资组合的贝塔值是多少？（）
