问答题 证明：在正交变换下，多元正态分布的独立、同方差性不变。

问答题 若ζ服从二元正态分布N（0，Σ），其中，试找出矩阵A，使ζ=Aη，且要求η服从非退化的正态分布，并求η的密度函数。

问答题 设ζ1，ζ2，…，ζn相互独立，具有相同分布N（a，σ2）试求的分布，并写出它的数学期望及协方差阵，再求的分布密度。