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国家开放大学(金融风险管理)

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问答题

案例分析题某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。

在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?

【参考答案】

该银行处于持续负缺口,其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

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