单项选择题
()仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
A.表外方法 B.标准法 C.内部模型法 D.现期风险暴露法
单项选择题 ()=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。
单项选择题 ()是指一个经济实体或个人,在国际经济、贸易、金融等活动中以外比计价的资产或负债因外汇汇率的变动而引起价值上升或下跌造成的损益。
单项选择题 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。