问答题
利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
看涨期权的股价上行时到期日价值=40×（1+25％）-45=5（元）2％=上行概率×25％+（1-上行概率）×（-20％......
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问答题 如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
问答题 利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
问答题 某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
