单项选择题
看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为()。
A.负,正B.负,负C.正,负D.正,正
单项选择题 对冲比例(hedge ratio)为0.6,说明一个对冲组合应该包含()。
单项选择题 Delta的定义是()。
单项选择题 Black-Scholes方程假设不包括()。