单项选择题
某银行持有一份无红利支付的股票同时卖出一份6个月的该股票的美式看跌期权。当前股价为50美元，期权的执行价格为52美元。采用两步二叉树模型对该期权进行定价。假设每个阶段，股价可能上涨或下跌20%。假定每年的无风险利率为12%，连续复利，求每一步长中股票价格上涨的风险中性概率？（）
A.35.7%B.69%C.37.9%D.57.6%
单项选择题 10年期的零息债券，市场利率是8%，面值是100元，计算得此债券的麦考林久期是多少？（）
单项选择题 3年期的付息债券，息票率为8%，每半年付息一次，当前收益率为7%，则当前价格为多少？（）
单项选择题 如果我们发现一个股票的看涨期权被低估了，计算得到的对冲比率为0.6。那么，可以采取什么策略进行套利？（）
