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金融风险管理

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问答题

简答题假设银行有5年期、零息票债券头寸100万元,面值为140552元。该债券的到期受益率为7.00%,历史上该债券的平均收益率为0.0%,标准差为12个基点,置信度水平为95%。

求改债券的修正的久期。

【参考答案】

D=5,MD=D/(1+R)=5/(1+7%)=4.67

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