单项选择题
对久期的不正确理解是（）。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间 B.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算 C.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等 D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
单项选择题 假设一年期的欧式股票看涨期权，无风险利率是3%，股票的股息率是2%，标准差是3%，那么股票上涨的风险中性概率是（）。
单项选择题 一年期的欧式看跌股票期权价格是5元，股票价格是25元，执行价格是27.50。一年的无风险利率是6%，那么对应的看涨期权的价格是（）。
单项选择题 以下不是按期权合约标的资产划分的是（）。
