问答题
简述如何构造牛市价差并画出其收益图形。
投资者可通过买入较低执行价格的看涨期权并卖出同样存续期的较高执行价格的看涨期权来构造牛市价差。投资者预期股价将上涨，其收......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
问答题 期货和期权的主要区别有哪些？
问答题 用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
