单项选择题
假设损失X 的分布如表所示,则该损失分布的95%,90%,80%分位数分别为()。
A.10,10,0B.50,10,0C.100,50,10D.10,0,0E.100,50,0
单项选择题 对于某一给定的投资组合,期望收益率为9%,标准差为16%,β值为0.8。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为()。
单项选择题 已知损失分布服从参数为μ=5,σ=2的对数正态分布,则CTE 0.9=()。
单项选择题 假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布,泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法,则累积损失的99%分位数为()。