单项选择题
某公司希望通过发行长期债务来利用长期利率的历史低位，但又不愿放弃从更低的短期利率中受益的机会，因此采用以下策略：（1）发行10年期6.75%固定利率债券；（2）发行债券同时进入4年期利率互换协议，支付LIBOR换取4.46%的固定利率；（3）发行债券同时买入一个4年后开始生效的利率看跌期权组合，覆盖剩余6年，每年进行偿付，偿付值为：Max（6.75%-LIBOR，0），期权费为每年62个基点。关于这个策略以下说法错误的是（）
A.后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）B.若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券，无法从目前较低的短期利率中受益C.前四年，发行债务的实际利率成本为：LIBOR+2.29%D.若公司发行10年期的浮动利率债券，无法锁定长期较低的利率水平
多项选择题 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）
多项选择题 9月初企业预计在11月份需要进口一批铜作为生产原料。企业不确定未来铜价的走势，决定使用期货和期权进行套期保值。策略为：9月初以3500美元/吨买入LME11月铜期货，同时买入11月份铜期货的看跌期权，执行价格为3540美元/吨，支付期权费60美元/吨。以下说法正确的是（）
多项选择题 关于期货与期权结合的买期保值策略说法正确的是（）
