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金融风险管理

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单项选择题

一个投资组合由17个互不相关的债券组成,每个债券评级为B,每个债券的年边际违约率是5.93%。假设每个债券的违约概率在一年中均匀分布,那么,第一个月中正好2个债券违约的概率是多少?()

A.0.0325%
B.0.325%
C.0.024%
D.0.24%

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