问答题 A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为： A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1％的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。

问答题 考虑一个2003年9月1日生效的三年期的利率互换，名义本金是1亿美元。B公司同意支付给A公司年利率为5％的利息，同时A公司同意支付给B公司6个月期LIBOR的利息，利息每半年支付一次。请画出B公司的现金流量表。

判断题 互换头寸的结清方式之一是对冲原互换协议，这一方式完全抵消了违约风险。