单项选择题
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正确
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单项选择题
无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
A.
B.
C.
D.
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单项选择题
一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元 -
单项选择题
关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）
A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格
B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格
C.看涨期权价格不会小于0
D.看跌期权价格不会小于0
